Исследователи утверждают, что манипуляция рынком с поддержкой ботов продолжается на децентрализованных биржах

Арбитражные боты широко используются для манипулятивных стратегий получения прибыли на децентрализованных биржах (DExes), утверждают исследователи из Cornell Tech. Новость сообщила Bloomberg 15 апреля.

Бумага документирует и измеряет широту и специфические характеристики манипулирования рынком с помощью ботов, которые, как утверждают исследователи, разработали специфичные для блокчейна элементы, которые подрывают основную безопасность блокчейна торгуемых активов.

Исследователи определили стратегии, в том числе передовые — когда трейдеры видят заказы от других и размещают свои собственные в первую очередь, что может обрушиться на традиционные финансовые рынки.

В контексте блокчейна боты используются для участия в аукционах по приоритетному газу (PGA), которые определены в документе как «конкурентное повышение платы за транзакции с целью получения приоритетного […] порядка для их транзакций».

Таким образом, автоматические торговые стратегии в контексте блокчейна направлены на оптимизацию задержек в сети, использование неэффективности и использование порядка приоритетных транзакций с поддержкой PGA, чтобы предвидеть и использовать сделки обычных пользователей для получения экономических преимуществ ботов, утверждают исследователи.

Исследователи проанализировали дальнейшую крипто-специфическую манипуляцию, названную майнер-извлекаемым значением (MEV), которая, как они утверждали, делает возможными системные уязвимости на уровне консенсуса для блокчейнов.

Эти стратегии и множество связанных с ними других, в том числе платное разветвление и основанные на времени атаки бандитов, создают риски безопасности на уровне консенсуса и реалистичную угрозу для цепочек блоков, таких как ethereum (ETH), заявили исследователи.

Bloomberg цитирует Ариэля Джулса, профессора Cornell Tech и автора исследования, который говорит, что подобные практики, вероятно, будут распространены и на централизованных обменах:

«Мы понятия не имеем, какова степень злоупотреблений на централизованных обменах. Если мы экстраполируем то, что мы видели на DEX, это вполне может быть порядка миллиардов долларов.»

Базирующаяся в Швейцарии компания Bancor — одна из компаний DEx, где исследователи определили передовую работу, адаптированную к блокчейну, — сообщила Bloomberg, что платформа устанавливает максимальные цены на газ, чтобы злоумышленники не могли предлагать более высокие цены для обеспечения приоритета транзакций. Согласно сообщениям, еще один DEx, участвующий в исследовании, EtherDelta, не ответил на запрос Bloomberg о комментариях.

Как сообщалось ранее, в отчете Wall Street Journal осенью 2018 года утверждалось, что боты используются для манипулирования ценами активов на крипто-биржах. В марте этого года анализ, проведенный поставщиком Bitwise Asset Management фонда крипто-индексов, показал, что 95% объема на нерегулируемых платформах, кажется, является фальшивым или объясняется неэкономической трейдинговой торговлей.

Spread the love
12345 (Пока оценок нет)
Загрузка...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *