Пара исследователей из Университета Цукуба в Японии недавно создала систему управления портфелем криптовалюты на базе искусственного интеллекта, которая использует данные в сети для обучения. По словам ученых, это первая в своем роде система управления портфелем криптовалют.
Названная CryptoRLPM, сокращение от «Менеджер портфеля обучения с подкреплением в криптовалюте», система ИИ использует метод обучения, называемый «обучение с подкреплением», для внедрения данных в цепочке в свою модель.
Обучение с подкреплением (RL) — это парадигма оптимизации, в которой система ИИ взаимодействует со своей средой — в данном случае с портфелем криптовалюты — и обновляет свое обучение на основе сигналов вознаграждения.
CryptoRLPM применяет обратную связь от RL во всей своей архитектуре. Система состоит из пяти основных блоков, которые работают вместе для обработки информации и управления структурированными портфелями.
Эти модули включают в себя блок подачи данных, блок уточнения данных, блок агента портфеля, блок реальной торговли и блок обновления агента.
После разработки ученые протестировали CryptoRLPM, назначив ему три портфеля. Первый содержал только Биткоин (BTC) и Storj (STORJ), второй сохранил BTC и STORJ, добавив Bluzelle (BLZ), а третий сохранил все три вместе с Chainlink (ССЫЛКА).
Эксперименты проводились в течение периода с октября 2020 года по сентябрь 2022 года в три отдельных этапа (обучение, проверка, тестирование на истории).
Исследователи измерили успех CryptoRLPM по сравнению с базовой оценкой стандартной рыночной эффективности с помощью трех показателей: «накопленная норма прибыли» (AAR), «дневная норма прибыли» (DRR) и «коэффициент Сортино» (SR).
AAR и DRR являются краткими показателями того, сколько актив потерял или приобрел за определенный период времени, а SR измеряет доходность актива с поправкой на риск.
Согласно предварительному исследованию ученых, CryptoRLPM демонстрирует значительные улучшения по сравнению с базовой производительностью:
«В частности, CryptoRLPM показывает улучшение ARR как минимум на 83,14%, улучшение DRR как минимум на 0,5603% и улучшение SR как минимум на 2,1767 по сравнению с базовым биткоином».
Связанный: DeFi встречает ИИ: может ли эта синергия стать новым направлением технологических приобретений?
