Чотири дні поспіль падіння Ethereum: бичачий чи ведмежий?

У той час як більшість спостерігачів за криптовалютним ринком залишаються зосередженими на триваючій боротьбі біткойна з $31 000, Ethereum нещодавно закрився вище психологічно важливого рівня $2000 вперше за кілька тижнів. Тепер, коли ми готові закритися нижче протягом чотирьох днів поспіль, давайте скористаємося підходом, що ґрунтується на фактах, і визначимо, чи чотири послідовні дні зниження для ефіру є історично бичачим чи ведмежим у майбутньому. Давайте зануримося!

Закриття Ethereum вище 2000 доларів, а потім відкат

Після закриття на вражаючому багатотижневому максимумі та повернення вище рівня $2000 13 липня ефір знизився протягом чотирьох послідовних сесій, що є однією з умов, які ми негайно перевіримо. Щоб краще додати контекст до тесту, ми також додамо ще дві умови, які вимагають, щоб [1] ефір перевищував свої 200 мА і щоб [2] його 200 мА зростав.чому200 мА та його нахил діють як прості фільтри, які допомагають визначити режим ринку. Наприклад, цей останній чотириденний відкат ефіру відбувається на ринку, що покращується, на якому ETH перевищує зростаючі 200 мА. Якби поточний чотириденний відкат відбувався в умовах низхідного ринкового режиму, ми б вимагали, щоб ETH був нижчим за його спадні 200 мА.

Денний графік Ethereum |ETHUSD на TradingView.com

Що означає цей відкат Ethereum для його ціни?Щоб дізнатися це, ми розглянемо всі сигнали з моменту створення, а також порівняємо ці сигнали з простим підходом «купуй і тримай». Це дасть нам базову лінію для кращого розуміння сьогоднішніх результатів тестування.

Чотири дні менше порівняно з «Купити й тримати».

Графік часу утримування нижче показує історичні результати для поточної технічної настройки Ether зверху з простим підходом «купуй і тримай» внизу. Іншими словами, ми покажемо гіпотетичні результати, використовуючи різні часи утримування виключно для випадків, коли Ethereum закривався нижче протягом чотирьох днів поспіль, а на вершині перевищував 200 мА. Нижні результати будуть служити базовими, припускаючи гіпотетичну покупку ETHUSD без будь-яких умов і вихід через n днів.

Порівняння середньої торгівлі |ДЖЕРЕЛО: REKTelligence, Tableau

Хоча обидва підходи показують позитивні середні торгові результати за кожен вихід, який ми тестували від 7 до 90 днів, наша базова лінія «купуй і тримай» фактично перевершує поточну технічну настройку на чотири дні вниз. Єдиним винятком є ​​«вихід через 90 днів», у якому поточна установка трохи випереджає історичне середнє значення «купуй і тримай», перевищуючи його на 62,1% до 59,4%.

Але хоча середня торгова статистика залишається важливою, вона не завжди розповідає всю історію. Дивлячись на порівняння найбільших гіпотетичних збитків для обох підходів із використанням тих самих умов, описаних раніше, зауважте, що найбільші збитки (тобто найгірші угоди) для поточної чотириденної установки набагато нижчі, ніж для простого «купуй і тримай»підхід. Це найбільше порівняння втрат вказує на те, що, хоча поточні налаштування можуть не перевершити «купуй і тримай» з точки зору середньої торгівлі, Ethereum наразі може мати нижчий, ніж зазвичай, ризик ризику – те, що оцінять більшість досвідчених трейдерів.

Порівняння найбільших втрат |ДЖЕРЕЛО: REKTelligence, Tableau

DB the Quant є автором інформаційного бюлетеня REKTelligence Report на Substack. Підпишіться на @REKTelligence у Twitter, щоб отримати доказові дослідження та аналіз ринку криптовалют. Важлива примітка: цей вміст має суто освітній характер і не повинен розглядатися як інвестиційна порада.

Рекомендоване зображення від nadia_snopek/Adobe Stock. Графіки від TradingView.com.