Вузький діапазон цін на біткойни вказує на великий крок вперед

Нещодавній потік спотових заявок на біткойн-ETF спровокував значне зростання біткойна в середині червня. Незважаючи на те, що в результаті криптовалютному активу номер один вдалося підкорити рівень 30 000, ціна біткойна останніми днями впала в вузький діапазон і лише раз закрилася вище 31 000. Давайте розглянемо, чи свідчить цей вузький діапазон цін на біткойн про значне просування вперед чи більш боковий рух у осяжному майбутньому.

Ще одна вузька база для біткойнів

Після значного зростання в червні ціна біткойна продовжувала торгуватися вбік, потрапляючи у вузький діапазон менше ніж на п’ять відсотків від найвищого закриття до найнижчого закриття за останні п’ятнадцять днів. Хоча це не повсякденне явище, у сучасній історії біткойна було тридцять шість таких баз (з 2011 року до теперішнього часу), якщо використовувати відносно короткостроковий час зберігання в сім днів. Коротше кажучи, це просто ще одна вузька база для біткойнів.

Біткойн щоденний графік |BTCUSD на TradingView.com

Що говорить ця недавня жорстка база для ціни біткойна?Щоб дізнатися це, ми розглянемо всі сигнали з 2011 року, додавши додаткову умову, яка краще описує поточні ринкові умови щодо біткойнів.

Потенційний великий крок за 90 днів

На додаток до вимог діапазону менше ніж п’ять відсотків від найвищого закриття до найнижчого закриття протягом п’ятнадцятиденного періоду, наша додаткова умова вимагає, щоб ціна біткойна також закривалася вище своїх 200MA. Ця додаткова умова відфільтровує вузькі бази під час періодів падіння цін і краще описує поточний технічний стан біткойна в умовах покращення макросередовища.

Наведений нижче графік часу утримання ілюструє історичну тенденцію біткойна лише до помірного зростання в короткостроковій перспективі з невражаючою середньою гіпотетичною торгівлею +0,5% при 7-денному утриманні, мізерною середньою торгівлею +3,4% при 15-денному утриманні табільш респектабельна середня торгівля на 8,2% з використанням 30-денного утримання.

Статистика часу зберігання біткойнів |ДЖЕРЕЛО: Tableau

Однак за межами короткострокового періоду часу історія біткойна передбачає набагато більш сприятливі перспективи з дещо довшим 60-денним часом зберігання, повертаючи середню торгівлю +28,5% з 2011 року до теперішнього часу. З більш середньострокової перспективи, однак, 90-денний час утримання показує, що середня торгова статистика біткойна підскочить значно вище до +46,7%.

DB the Quant є автором інформаційного бюлетеня REKTelligence Report на Substack. Підпишіться на @REKTelligence у Twitter, щоб отримати доказові дослідження та аналіз ринку криптовалют. Важлива примітка: цей вміст має суто освітній характер і не повинен розглядатися як інвестиційна порада. Рекомендовані зображення, створені за допомогою Tableau. Графіки від TradingView.com.