данные об объемах обмена криптовалюты становятся более надежными, но все еще далеки от совершенства

Институт прозрачности цепочки блоков, или BTI, опубликовал свой отчет о целостности рыночных данных за 2020 год. В этом отчете было обнаружено трехкратное улучшение качества данных на сайте ветеранов рейтингов криптовалют CoinMarketCap.

«Только 31% из 25 крупнейших [CoinMarketCap] торгуется без промедления по сравнению с более чем 90% всего год назад, что является трехкратным улучшением с их новой системой рейтингов», – говорится в отчете.

Исследование для отчета было проведено в рамках инициативы «BTI Verified», запущенной BTI для анализа проблемы искажения данных обмена криптовалют в результате промывной торговли.

Несмотря на улучшение за последний год, CMC заняла 4-е место в отчете по анализу основных сайтов с данными о криптовалюте, уступив таким конкурентам, как Nomics, Coingecko и CryptoCompare.

«8 основных торговых бирж, все еще присутствующих в текущем топ-25 CMC, нашли способ превзойти новую систему ранжирования, фальсифицируя ликвидность книги заказов, используя призрачные сделки и совершая покупки в Интернете», – заявила BTI Verified.

В ответ на выводы отчета Джеральд Чи, руководитель отдела исследований CoinMarketCap, заявил, что выдающийся статус CoinMarketCap в отрасли побудил биржи адаптировать свои стратегии манипулирования данными к своим системам:

«Мы являемся крупнейшим агрегатором данных в сфере криптовалюты, и биржи будут изо всех сил стараться использовать наши рейтинговые системы, но не наших конкурентов.Это причина того, что наши рейтинги постоянно меняются.Подумайте об этом в SEO-игре.Вряд ли кто-то пытается улучшить свои позиции в Bing, но все стараются получить высший рейтинг в Google ».

Чи разъяснил подход CMC к борьбе с ложными отчетами об объемах торгов на биржах.

Во-первых, он сказал, что «для какого-либо агрегатора данных или провайдера технически невозможно обнаружить чистую торговлю извне», отметив, что сайты данных «все являются потребителями данных API бирж».

Для этого потребуются «торговые данные по счету для создания графической модели, которая покажет, как совершаются сделки, и целенаправленно обнаружит промытые сделки», – сказал он.

Однако модель CMC пытается обнаружить выбросы путем сравнения данных веб-трафика и ликвидности.Другими словами, он пытается определить, является ли «слишком большой объем» для слишком небольшого количества пользователей или «слишком маленькая» ликвидность.Этот метод, как утверждал Чи, в достаточной мере обнаруживает выбросы «по крайней мере на 80% бирж или рыночных пар».

В отчете BTI Verified приписывают повышение точности сайтов с данными о криптовалюте новым рейтингам отдельных пар, но при этом подчеркивается, что маркет-мейкеры биржи уже нашли способы манипулировать этими показателями.

В отчете отмечается, что включение CMC показателей веб-трафика и ликвидности, а также оценок уверенности внесло свой вклад в его биржевые рейтинги, которые «выглядят намного лучше, чем год назад».

Однако BTI Verified утверждает, что любая биржа может приобретать веб-трафик и использовать призрачные заказы, чтобы обмануть показатели ликвидности.Это может позволить некоторым биржам и дальше фальсифицировать свой путь в верхние позиции CMC.В отчете отмечается, что такая практика, вероятно, будет продолжаться, если методологии сайтов данных не будут улучшены.

Чи сказал Cointelegraph, что CMC пытается избежать «субъективных предубеждений в нашей методологии», что означает, что сайт воздерживается от целенаправленной «заниженной уценки» данной биржи.

Примечательно, что на двух хорошо известных биржах, OKEx и Huobi, каждая из которых сообщает о высокой ликвидности и большом количестве уникальных посетителей, зарегистрированный объем торгов снизился на 52% и 84%, соответственно, конкурентом CMC Coingecko с использованием своего алгоритма «нормализации объема».Они получили рейтинг C от Nomics за прозрачность данных.

В отличие от других сайтов, которые анализируют прозрачность данных и при необходимости присваивают низкую оценку, CMC считает прозрачность API «методом субъективного исключения».Чи сказал:

«Мы считаем, что [прозрачность API] не является хорошим индикатором для обнаружения промытой торговли.Биржа может предоставить много «прозрачной» информации о своих торговых данных, но при этом использовать ботов для выполнения большинства сделок внутри компании ».