Ethereum четыре дня подряд: бычий или медвежий?

В то время как большинство наблюдателей за рынком криптовалют по-прежнему сосредоточены на продолжающейся борьбе Биткоина с 31 000 долларов, Ethereum недавно впервые за несколько недель закрылся выше психологически важного уровня 2000 долларов. Теперь, когда мы готовы закрыться ниже в течение четырех дней подряд, давайте воспользуемся подходом, основанным на фактических данных, и определим, является ли снижение эфира четыре дня подряд бычьим или медвежьим в будущем. Давайте погрузимся!

Ethereum закрылся выше 2000 долларов, после чего последовал откат

После закрытия на впечатляющем многонедельном максимуме и возврата выше уровня 2000 долларов 13 июля эфир откатывается в течение четырех последовательных сессий, что является одним из условий, которые мы сейчас проверим. Чтобы лучше добавить контекст к тесту, мы также добавим еще два условия, требующие, чтобы [1] эфир превышал свои 200 мА и чтобы [2] его 200 мА росли. Почему?200ma и ее наклон действуют как простые фильтры, помогающие определить режим рынка. Например, этот последний четырехдневный откат эфира происходит на улучшающемся рынке, когда ETH находится выше растущих 200 мА. Если бы текущий четырехдневный откат происходил в режиме нисходящего тренда на рынке, нам потребовалось бы, чтобы ETH был ниже падающей 200 мА.

Дневной график Эфириума |ETHUSD на TradingView.com

Что предлагает этот откат в Ethereum для его цены?Чтобы выяснить это, мы рассмотрим все сигналы с момента их появления, а также сравним эти сигналы с простым подходом «купи и держи». Это даст нам основу для лучшего понимания сегодняшних результатов теста.

На четыре дня меньше по сравнению с покупкой и удержанием

График времени удержания ниже показывает исторические результаты для текущей технической настройки эфира вверху, а простой подход «купи и держи» внизу. Другими словами, мы покажем гипотетические результаты, используя различное время удержания исключительно для того времени, когда Ethereum закрывался ниже в течение четырех дней подряд, в то время как на вершине он поднимался выше 200 мА. Нижние результаты будут служить базой, предполагая гипотетическую покупку ETHUSD без каких-либо условий и выход через n дней.

Сравнение средней торговли |ИСТОЧНИК: REKTelligence, Tableau

В то время как оба подхода показывают положительные средние торговые результаты по каждому выходу, который мы тестировали с 7 дней до 90 дней, наша базовая линия «купи и держи» на самом деле превосходит текущую техническую установку на четыре дня вниз. Единственным исключением является «выход через 90 дней», в котором текущая установка немного опережает историческую среднюю сделку «купи и держи», опережая ее с 62,1% до 59,4%.

Но хотя средняя торговая статистика остается важной, она не всегда рассказывает всю историю. Глядя на сравнение самых больших гипотетических убытков для обоих подходов с использованием одних и тех же условий, описанных ранее, обратите внимание, что самые большие убытки (т. е. худшие сделки) для текущего четырехдневного даун-сетета намного ниже, чем для простого «купи и держи». подход. Это сравнение крупнейших убытков указывает на то, что, хотя текущая установка может не превзойти «купи и держи» с точки зрения средней торговли, Ethereum в настоящее время может иметь более низкий, чем обычно, риск, что оценят самые опытные трейдеры.

Сравнение крупнейших потерь |ИСТОЧНИК: REKTelligence, Tableau

DB the Quant является автором информационного бюллетеня REKTelligence Report на Substack. Подпишитесь на @REKTelligence в Твиттере, чтобы получать доказательные исследования и анализ рынка криптовалют. Важное примечание. Этот контент носит строго образовательный характер и не должен рассматриваться как совет по инвестированию.

Рекомендуемое изображение из nadia_snopek/Adobe Stock. Графики от TradingView.com.