Проверенная на исторических данных стратегия DCA предполагает наиболее выгодную продажу Биткоин с «чрезвычайной жадностью»

Анализ Redditor предполагает, что продажа части Биткоин (BTC), когда рынок находится в состоянии «крайней жадности», является более прибыльной инвестиционной стратегией, чем просто покупка и ДЕРЖАНИЕ.

Реддитор «skogsraw» поделился анализом от 21 марта, который показал, что рентабельность инвестиций (ROI) выше при использовании индекса страха и жадности для определения стратегии усреднения долларовых затрат (DCA) по сравнению с «ванильной» стратегией DCA.

«Эталонная» стратегия Скограу заключалась в том, что DCA переводила 100 долларов в биткоин раз в неделю, начиная с 17 марта 2018 года по 9 сентября 2023 года, что приносило 124,8% рентабельности инвестиций.

Вторая стратегия включала в себя многоуровневый план DCA, по которому можно было покупать биткоин на 150 долларов каждую неделю во время крайнего страха, 100 долларов в случае страха, 75 долларов в нейтральном режиме, 50 долларов в режиме жадности и 25 долларов в состоянии крайней жадности.

Третья стратегия была такой же, за исключением того, что она продавала 5% накопленных Биткоин каждую неделю, если она находилась в зоне крайней жадности. Это оказалась самая прибыльная стратегия с рентабельностью инвестиций 184,2% по сравнению с контрольным показателем 124,8% и стратегией отсутствия продаж 140,1%.

Реддитор не объяснил, почему они выбрали именно эти даты, но сказал, что было бы несправедливо выбирать рыночное дно или вершину. Этот период охватывал как минимум два основных медвежьих рынка и один бычий рынок.

Скограу, однако, признал, что тесты не подвергались перекрестной проверке, и подчеркнул, что тестирование также следует проводить в более длительные сроки.

В выводах Скограу также не учитывались комиссии сети Биткоин за торговлю, которые часто достигают максимума во времена крайней жадности.

«Несмотря на это, это очень убедительные результаты в пользу корректировки вашей стратегии DCA. Надеюсь, вы найдете это полезным в предстоящем быке!»

Результаты согласуются с мнением криптовалютного агентства Fear & Greed о том, что коррекция рынка обычно происходит, когда инвесторы становятся слишком жадными.

Скограу также использовал две другие стратегии — «Модель риска AlphaSquared DCA» и «Верхний индикатор цикла PI», которые дали рентабельность инвестиций 385% и 332,4% соответственно.

Комментаторы, однако, поставили под сомнение результаты двух сложных торговых стратегий, основанных на данных.

Связанный: Индекс жадности криптовалют достиг самого высокого уровня со времен ATH Биткоина в размере 69 тысяч долларов

Индекс криптовалюты Fear & Greed в настоящее время находится на уровне 75/100 или Greed.

Он упал на 15 пунктов с 5 марта, когда он достиг отметки 90/100 или «Чрезвычайной жадности» — самого высокого показателя с 20 февраля 2021 года.