Банківські регулятори в Сполучених Штатах перейшли від самоаналізу до сповіді після резонансних банківських банкрутств у березні. Департамент фінансових послуг Нью-Йорка (NYDFS) опублікував свій внутрішній огляд нагляду за банком Signature Bank 28 квітня, того самого дня, коли Федеральна резервна система США оприлюднила свій огляд роботи з Silicon Valley Bank (SVB).
Банки закрилися з інтервалом у кілька днів: 10 березня регулятори Каліфорнії закрили SVB, а 12 березня NYDFS порушила справу проти Signature Bank. Крипто-дружній банк Silvergate випередив їх, оголосивши про свою добровільну ліквідацію 8 березня та розпочавши набіги набанки. Низка невдач викликала настільки серйозні потрясіння, що президент США Джо Байден відчув потребу написати твіт у відповідь.
Перевірка ФРС почалася з висновків, які були відзначені коментаторами: керівництво банку не спромоглося керувати своїми ризиками, а органи нагляду «не повністю оцінили ступінь вразливості» банку, оскільки він «зріс у розмірі та складності, хоча «Основоположні проблеми SVB були широко поширеними та добре відомими».
Крім того, наглядові органи не вжили достатньо швидких заходів щодо вразливостей, які вони виявили. Річні перевірки капіталу, якості активів, менеджменту, доходів, ліквідності та чутливості до ринкового ризику (CAMELS) виявили недоліки у 2021 та 2022 роках, але зміни в наглядовій команді та швидке зростання банку завадили їх усунути, а також:
«Наглядовий підхід у Silicon Valley Bank був надто обдуманим і зосереджений на постійному накопиченні підтверджуючих доказів у середовищі, керованому консенсусом».
Пом’якшення нормативних актів у зв’язку з ухваленням у 2019 році Закону про економічне зростання, регуляторні заходи та захист прав споживачів (EGRRCPA) призвело до «персоналізованого підходу» до регулювання багатьох великих банків, у тому числі SVB. Згідно зі звітом, водночас політику нагляду було змінено, щоб зробити більший акцент на належній процедурі, уповільнивши регулятивні дії.
Проте Федеральна резервна система визнала, що «хоча більш високі наглядові та регуляторні вимоги, можливо, не запобігли краху фірми, вони, ймовірно, зміцнили б стійкість Silicon Valley Bank».
#ICYMI: #NYDFS Announces the Results from the Review of the Supervision and Closure of Signature Bank. Read more here: https://t.co/cHIswG1FDt. pic.twitter.com/ns5xIwLxKA
— NYDFS (@NYDFS) April 28, 2023
NYDFS зазначив, що дружній до криптовалют Signature Bank також зазнав стрімкого зростання за роки безпосередньо перед своїм закриттям. Як і SVB, він мав значну частку депозитів, які не були застраховані Федеральною корпорацією страхування депозитів (FDIC), яка обмежує її покриття 250 000 доларів США на рахунок.
За темою: «Смішно» думати, що крах Signature Bank був пов’язаний з криптовалютою, каже керівник NYDFS
«Зростання Банку випередило розвиток його системи контролю ризиків», — написали регулятори Нью-Йорка. Проблеми управління ризиками були виявлені в Signature Bank під час щорічних оглядів у 2018 та 2019 роках, але вони були розглянуті лише частково.
Були проблеми і з наглядом. «Внутрішні кадрові обмеження обмежили здатність ДФС адекватно проводити іспити персоналу», – йдеться у звіті. Крім того, «внутрішні процеси DFS потребують більш чітких вказівок щодо того, коли перевіряючим необхідно посилити занепокоєння щодо регулювання або випадки, коли банк не вдається своєчасно виправити висновки». Крім того, механізми процесу розгляду в рамках NYDFS були «громіздкими» та не мали кінцевих термінів. В додаток:
«[Нью-Йорк]DFS розгляне, чи потрібно банкам проводити настільні тренування, щоб продемонструвати свою оперативну готовність збирати та створювати точні фінансові дані у швидкому темпі та за стресового сценарію».
NYDFS представив своє рішення закрити Signature Bank як кульмінацію процесу, який почався з банкрутства криптовалютної біржі FTX у листопаді. Завдяки своїй криптодружній репутації NYDFS почав вимагати «надавати періодичні оновлення ліквідності», які робилися щодня в січні, а 8 березня перейшов на моніторинг викликів.
У вихідні 11-12 березня NYDFS працювала з федеральними регуляторами, щоб оцінити життєздатність Signature Bank після того, як він «ледве пережив негайний наплив депозитів» попереднього тижня, і 12 березня вирішив, що його ліквідність була недостатньою, а його звітність — ненадійною. Таким чином, це володіння банком і призначено FDIC приймачем.
За темою: Нехай First Republic і Credit Suisse горять
Із закриттям Signature Bank нестабільність у банківському секторі не припинилася. Тижнем пізніше UBS викупила Swiss Credit Suisse. Американський банк First Republic, який також характеризувався високим обсягом незастрахованих депозитів, також почав падати в ціні акцій у березні.28 квітня ціна його акцій впала на 43,3% до 3,51 долара проти 119,74 долара 1 березня, що призвело до припущень про поглинання FDIC.
