Денежные менеджеры платят большие деньги, чтобы интерпретировать ваши Биткойн-твиты

Алгоритмы, которые могут расшифровать настроения на рынке, делают волну в институциональной среде криптовалюты, говорится в сообщении Reuters от 17 июля.

Гонка вооружений за алгоритмы

С оглушительным возвратом волатильности Биткоина (BTC) на фоне постоянно растущего рынка криптовалют, хедж-фонды и управляющие активами все чаще обращаются к разработчикам программного обеспечения, чтобы помочь им интерпретировать и использовать сигналы настроения в своих интересах.

Бин Рен, генеральный директор Elwood Asset Management, принадлежащего Алану Ховарду, рассказал Reuters, что растущий интерес к разработке алгоритмов, способных выявлять ценовые подсказки из бурного ландшафта социальных сетей, сродни «гонке вооружений для управляющих деньгами».

Пока А.И. и другой программный анализ настроений уже давно является признанным инструментом на традиционных финансовых рынках. Агентство Рейтер утверждает, что использование криптовалюты в Интернете делает класс активов потенциально идеально подходящим для таких алгоритмических инструментов анализа.

Кроме того, сектор криптовалюты не обслуживается централизованными источниками информации, такими как центральные банки, которые могут традиционно предоставлять экономические показатели и финансовые отчеты для интерпретации инвесторами.

Цена так окрестили анализ настроений Algos неоспоримо крутой. Как рассказала Reuters Андреа Леччезе, президент нью-йоркской инвестиционной компании Bluesky Capital, даже робот, который может анализировать только англоязычный Twitter, может стоить от 500 000 до 1 млн. Долларов за штуку, в основном за счет сборов разработчиков.

“Подобно моделированию распространения вируса”

Эта фрагментация и динамичность ландшафта социальных сетей – от Twitter до Reddit, разработанной в России Telegram, японской линии, корейского Kakao и китайского WeChat и многих других – представляет значительную сложность для анализа шерлоков настроений.

Согласно данным BitInfoCharts, количество твитов, ориентированных на биткоин, составляет 22 784 в день, а число подписчиков основного форума Reddit по биткоину составляет почти 1,1 миллиона.

Рен Элвуд заявил агентству Reuters, что «невозможно найти метод в безумии этого распространения», поскольку «информация распространяется не случайно, а через очень четко определенную структуру […], похожую на дерево». Он добавил: «Это очень похоже на моделирование распространения вируса».

Как сообщалось, опрос первого квартала 2019 года, проведенный аудитором «Большой четверки» PwC, показал, что количественные фонды, которые пользуются как анализом настроений, так и другими инструментами, смогли обеспечить более высокую общую прибыль, чем их конкуренты.

В июне этого года аналитическая компания Coin Metrics, поддерживаемая Fidelity, объединилась с Social Market Analytics, чтобы разработать поток настроений в реальном времени к криптовалюте на основе данных Twitter.