Банковские регуляторы в Соединенных Штатах перешли от самоанализа к признанию после громких банковских банкротств в марте. Департамент финансовых услуг Нью-Йорка (NYDFS) опубликовал свой внутренний обзор надзора за Signature Bank 28 апреля, в тот же день, когда Совет Федеральной резервной системы США опубликовал свой обзор работы Silicon Valley Bank (SVB).
Банки закрылись с разницей в несколько дней: калифорнийские регуляторы закрыли SVB 10 марта, а NYDFS выступила против Signature Bank 12 марта. банки. Череда неудач вызвала настолько серьезные потрясения, что президент США Джо Байден счел необходимым написать ответ в Твиттере.
Проверка ФРС началась с выводов, которые были отмечены комментаторами: руководство банка не смогло управлять своими рисками, а надзорные органы «не в полной мере оценили степень уязвимости» банка, поскольку он «рос в размерах и сложности, хотя «Основополагающие проблемы SVB были широко распространены и хорошо известны».
Кроме того, надзорные органы не смогли достаточно быстро отреагировать на обнаруженные ими уязвимости. Ежегодные экзамены по капиталу, качеству активов, управлению, прибыли, ликвидности и чувствительности к рыночным рискам (CAMELS) выявили недостатки в 2021 и 2022 годах, но изменения в надзорной группе и быстрый рост банка помешали справиться с ними, и:
«Надзорный подход в Silicon Valley Bank был слишком взвешенным и сосредоточенным на постоянном накоплении подтверждающих доказательств в среде, основанной на консенсусе».
Регуляторное смягчение в связи с принятием Закона об экономическом росте, регуляторных послаблениях и защите прав потребителей (EGRRCPA) в 2019 году привело к «индивидуальному подходу» к регулированию многих крупных банков, включая SVB. Согласно отчету, в то же время была изменена надзорная политика, чтобы сделать больший акцент на надлежащей правовой процедуре, что замедлило действия регулирующих органов.
Однако ФРС признала: «Хотя более высокие надзорные и нормативные требования, возможно, не предотвратили крах фирмы, они, вероятно, укрепили бы устойчивость Silicon Valley Bank».
#ICYMI: #NYDFS Announces the Results from the Review of the Supervision and Closure of Signature Bank. Read more here: https://t.co/cHIswG1FDt. pic.twitter.com/ns5xIwLxKA
— NYDFS (@NYDFS) April 28, 2023
NYDFS отметила, что Signature Bank, дружественный к криптовалютам, также быстро рос в годы, непосредственно предшествующие его закрытию. Как и у SVB, у него была большая часть депозитов, которые не были застрахованы Федеральной корпорацией страхования депозитов (FDIC), что ограничивает его покрытие до 250 000 долларов на счет.
По теме: «Смешно» думать, что крах Signature Bank был связан с криптовалютой, говорит глава NYDFS
«Рост банка опережал развитие его системы управления рисками», — написали регуляторы Нью-Йорка. Проблемы управления рисками были выявлены в Signature Bank в ходе ежегодных обзоров в 2018 и 2019 годах, но они были решены лишь частично.
Были проблемы и с надзором. «Внутренние кадровые ограничения ограничивают возможности DFS адекватно проводить экзамены», — говорится в отчете. Кроме того, «внутренние процессы DFS нуждаются в более четких указаниях, когда проверяющим необходимо передавать нормативные проблемы или случаи, когда банк не может своевременно исправить выводы». Кроме того, механизмы процесса проверки в NYDFS были «громоздкими» и не имели сроков. Кроме того:
«[Нью-Йорк] DFS рассмотрит, нужно ли банкам проводить кабинетные учения, демонстрирующие их операционную готовность собирать и предоставлять точные финансовые данные в быстром темпе и в стрессовом сценарии».
NYDFS представила свое решение о закрытии Signature Bank как кульминацию процесса, который начался с банкротства криптовалютной биржи FTX в ноябре. Из-за своей дружественной к криптовалюты репутации NYDFS начала требовать «предоставления периодических обновлений ликвидности», которые делались ежедневно в январе, а 8 марта переключились на звонки по мониторингу.
NYDFS работала с федеральными регулирующими органами в выходные дни 11-12 марта, чтобы оценить жизнеспособность Signature Bank после того, как он «еле пережил немедленный вывод депозитов» на предыдущей неделе, и 12 марта решил, что его ликвидность недостаточна, а его отчетность ненадежна. Таким образом, это владение банка и назначение FDIC в качестве получателя.
По теме: Пусть First Republic и Credit Suisse горят
Нестабильность в банковском секторе не прекратилась с закрытием Signature Bank. Через неделю UBS выкупил швейцарский Credit Suisse. Американский банк First Republic, который также характеризовался высоким объемом незастрахованных депозитов, также начал снижаться в цене в марте.28 апреля цена ее акций упала на 43,3% до 3,51 доллара по сравнению со 119,74 доллара на 1 марта, что также привело к предположениям о ее поглощении FDIC.
